توسعه یک چارچوب مدل‌سازی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ادغام الگوهای کندل‌استیک ژاپنی و منطق فازی

چکیده

این پژوهش با هدف توسعه یک چارچوب مدل‌سازی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ادغام الگوهای کندل‌استیک ژاپنی و منطق فازی انجام شده است. استفاده هم‌زمان از این دو رویکرد، امکان تحلیل عمیق‌تر داده‌های تاریخی بازار سهام و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر در خصوص روندهای آتی را فراهم می‌سازد. در مدل پیشنهادی، شاخص‌های کلیدی از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI) و تغییر روند به‌عنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته شده و داده‌ها از طریق الگوهای کندلی به شیوه‌ای شفاف و قابل تفسیر نمایش داده شدند. برای تبیین ویژگی‌های الگوهای متوالی و کمی‌سازی رفتار روندها، قوانین فازی مبتنی بر خوشه‌بندی طراحی گردید. به‌کارگیری مکانیزم‌های بازیابی اطلاعات فازی در کنار تحلیل حرکات بازار، موجب ارتقای توان پیش‌بینی مدل و افزایش دقت در شناسایی روندهای آینده می‌شود. نتایج حاصل از پیاده‌سازی نشان می‌دهد که ترکیب منطق فازی با الگوهای کندل‌استیک می‌تواند ابزاری کارآمد برای استخراج هم‌زمان جنبه‌های کمی و کیفی داده‌های سری زمانی و ارائه پیش‌بینی‌های پایدارتر و قابل اتکا در بازار سهام باشد. در مدل پیشنهادی، یک عملگر تجمیع جدید طراحی گردید که ضمن مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی داده‌ها، توانست بر محدودیت‌های سیستم‌های استنتاج آماری و محاسباتی سنتی غلبه کند.