تأثیر رشد اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکهای ایران: شواهدی از رهیافت غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم
کلمات کلیدی:
ریسک اعتباری, سیستم بانکی و رشد اقتصادیچکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر غیرخطی رشد اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکهای دولتی و خصوصی ایران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل، تحلیلی و مبتنی بر دادههای تابلویی بود. دادههای موردنیاز بانکهای دولتی و خصوصی ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به روش اسنادی و کتابخانهای از صورتهای مالی منتشرشده در پایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار، سامانه کدال و آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. ریسک اعتباری بر اساس نسبت مطالبات معوق به کل داراییهای بانک اندازهگیری شد. رشد اقتصادی متغیر اصلی توضیحی و کفایت سرمایه، نقدینگی، کیفیت سرمایه و کل داراییهای بانک متغیرهای کنترلی مدل بودند. برای بررسی روابط غیرخطی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی و برای آزمون وجود اثر آستانهای از آزمون ضریب لاگرانژ مبتنی بر ۱۰۰۰ تکرار بوتاسترپ استفاده شد. تحلیل دادهها با نرمافزارهای EViews، Stata و Excel انجام گرفت. آزمون ضریب لاگرانژ، فرض خطیبودن رابطه رشد اقتصادی و ریسک اعتباری را رد کرد و وجود ساختار آستانهای را تأیید نمود (LM=426.37، p<0.001). مقدار آستانه رشد اقتصادی برابر با 1.3402- برآورد شد. کفایت سرمایه (β=0.1391، p=0.001)، نقدینگی (β=0.0117، p<0.001) و کیفیت سرمایه (β=0.6342، p<0.001) تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری داشتند. در مقابل، کل داراییهای بانک تأثیری منفی و معنادار بر ریسک اعتباری نشان داد (β=-0.2139، p<0.001). رشد اقتصادی نیز در رژیم اول (β=-2.8765، p=0.002) و رژیم دوم (β=-2.9632، p=0.002) ریسک اعتباری بانکها را بهطور معناداری کاهش داد. رابطه رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانکهای ایران ماهیتی غیرخطی و رژیممحور دارد و بهبود رشد اقتصادی در هر دو رژیم با کاهش ریسک اعتباری همراه است؛ بنابراین، هماهنگی سیاستهای رشد اقتصادی با نظارت احتیاطی، کنترل نقدینگی، تقویت مدیریت سرمایه و بهبود ساختار دارایی بانکها میتواند به ارتقای ثبات نظام بانکی کمک کند.
دانلودها
مراجع
Ahmadi, K., & Kazemi, M. (2025). Analysis of the Effect of Financing Structure and Credit Risk on the Performance of Iranian Banks. Islamic Banking Studies Quarterly, 18(1), 55-78.
Dang, V. D. (2022). Bank Liquidity Creation under Micro Uncertainty: The Conditioning Role of Income Structure. Economic Modelling, 112, 105852. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105852
Deng, A. S., Rono, L., & Sang, J. (2020). Credit Risk Management and the Performance of Financial Institutions in South Sudan. Modern Economy, 11(3).
Esna-Ashari Amiri, G., Abolhasani Hastiani, A., Ranjbar Fallah, M., Shayegan, A., & Alizadeh Kolahgar, G. (2019). The Effect of Liquidity Volume on Economic Growth in Iran Using a Time-Varying Parameter Model Approach. Scientific-Research Quarterly of Growth and Financial Economy Research, 35(2), 15-34.
Farahikia, M., Yarmohammadi, M., Hasani, H., & Shadrokh, A. (2021). The Sensitivity of Non-Current Claims to Economic Growth in Iran Using Singular Spectrum Analysis and Regression Approaches. Quarterly Journal of Growth and Financial Economy Research, 11(44), 163-184.
Heydari, H., Haghighat, J., Karimi Takanlou, Z., & Ranjpour, R. (2020). Presenting a Strategy for Managing Iran's Bank Interest Rate within the Framework of Financial Development and Financial Repression Theories. Scientific-Research Quarterly of Economic Growth and Development Research, 10(38), 31-44.
Jiang, L., Levine, R., & Lin, C. (2019). Competition and Bank Liquidity Creation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 54(2), 513-538. https://doi.org/10.1017/S0022109018000820
Kanas, A., Vasiliou, D., & Eriotis, N. (2025). Credit risk and profitability in banking: Evidence from international banks. Research in International Business and Finance, 72, 102260. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102260
Kohzadi Tahneh, A. (2020). Study of the Relationship between Credit Risk and Profitability of Iranian Commercial Banks. Sixth International Conference on Management and Accounting, Tehran.
Le, T. D., & Pham, X. T. (2021). The Inter-Relationships among Liquidity Creation, Bank Capital and Credit Risk: Evidence from Emerging Asia-Pacific Economies. Managerial Finance, 47(8), 1149-1167. https://doi.org/10.1108/MF-04-2020-0189
Mousavi Ivanki, S. M., Fallah Shams, M., & Hanifi, F. (2025). Presenting a Risk-Based Supervision Model for Banks and Credit Institutions Using Structural Equation Modeling. Scientific Quarterly Journal of Islamic Economics and Banking(50), 165-206.
Nedumparambil, E., & KumarBhandar, A. (2020). Credit Risk-Return Puzzle: Evidence from India. Economic Modelling, 92(4), 195-206. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.12.021
Ovi, O., Bose, S., Gunasekarage, A., & Shams, S. (2020). Do the Business Cycle and Revenue Diversification Matter for Banks' Capital Buffer and Credit Risk: Evidence from ASEAN Banks. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(1). https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100186
Plikas, J. H., & Kenourgios, D. (2026). Renewable Energy and Bank Credit Risk: The Mediating Role of Economic Growth. Economic Modelling, 107576. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2026.107576
Pourmehr, M., Sepahdoust, H., Naziri, M. K., & Mehregan, N. (2018). The Effect of Macroeconomic Variables and Management Quality on the Profitability of Private Banks: A Structural Vector Autoregression Approach. Economic Modeling Research Quarterly, 9(34), 201-254.
Pournajati, M., & Houshmand Neghabi, Z. (2021). The Effects of Shadow Banking on Bank Risk and Capital Adequacy in Banks Listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Management Perspective, 4(41), 13-28.
Qwader, A. (2019). Relationship between Macroeconomic Variables and Their Impact on Nonperforming Loans in Jordanian Banks. Asian Economic and Financial Review, 9(2), 166-175. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.92.166.175
Singh, A. (2020). Using Commercial Mortgage Loans to Assess Risk and Return in the Lodging Sector. Tourism Management, 78(2). https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104068
Song, M., Zheng, H., Chen, J., & Shen, Z. (2023). Alternative Risk Measurement for the Banking System and Its Nexus with Economic Growth. Computers & Industrial Engineering, 176(2), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108946
Temba, G. I., Kasoga, P. S., & Keregero, C. M. (2024). Impact of the quality of credit risk management practices on financial performance of commercial banks in Tanzania. SN Business & Economics, 4(3), 38. https://doi.org/10.1007/s43546-024-00636-3
Wojewodzki, M., Boateng, A., & Brahma, S. (2020). Credit Rating, Banks' Capital Structure and Speed of Adjustment: A Cross-Country Analysis. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 69(4). https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101260
Yāvarī, A., Jabbārī, H., & Panāhiyān, H. (2025). Designing a Credit Risk Management Model with a Pathological Approach to Guarantees and Collaterals of Bank Facilities. Technology in Entrepreneurship and Strategic Management Quarterly, 4(2), 1-22. https://doi.org/10.61838/kman.jtesm.4.2.11
Zaligi Darastani, H. (2018). Factors Affecting Stability in Iran's Banking Network. Monetary and Banking Research Quarterly, 20(2), 307-327.
Zolghadr, H., Asgharpour, H., Pourabdollahan, M., Salmani, B., & Farzinvash, A. (2019). Examining the Role of Bank Ownership in the Effect of Bank Credits on Economic Growth with Regard to Provincial Income Levels. Scientific-Research Quarterly of Economic Growth and Development Research, 9(32), 15-33.
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Hojat Talebi (Author); Habib Aghajani (Corresponding author); Zahra Karimi (Author)

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.