طراحی الگوی پیشرانهای ریسکپذیری در نظام بانکی ایران: پیوند با آیندهپژوهی با رویکرد سناریونویسی
کلمات کلیدی:
الگوی پیشرانهای ریسکپذیری, نظام بانکی, تحلیل مضمون, آینده پژوهیچکیده
هدف این پژوهش طراحی یک الگوی جامع از پیشرانهای مؤثر بر ریسکپذیری نظام بانکی ایران و تبیین آیندههای محتمل آن با استفاده از رویکرد آیندهپژوهی و سناریونویسی است. این پژوهش با رویکرد پراگماتیستی و بهصورت آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، دادهها از طریق ۱۵ مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان ارشد ریسک بانکی گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل گردید که منجر به شناسایی ۴ مضمون فراگیر، ۸ مضمون سازماندهنده و ۳۷ مضمون پایه شد. در بخش کمی، روابط میان پیشرانها با روش تحلیل اثرات متقاطع بررسی و متغیرهای کلیدی استخراج گردید. سپس با بهرهگیری از روش سناریونویسی، آیندههای محتمل بر اساس چهار پیشران کلیدی طراحی شد. روایی و پایایی الگوی کیفی از طریق شاخصهای اعتبارپذیری، انتقالپذیری، تأییدپذیری و پایایی بازآزمون تأیید شد. یافتهها نشان داد چهار متغیر «بیثباتی کلان»، «سیاستهای پولی»، «ساختار مالی» و «سیاستهای کلان» بیشترین تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم را بر ریسکپذیری نظام بانکی دارند. بر مبنای این متغیرها چهار سناریوی قوی شامل «ثبات و پایداری»، «شکنندگی سیستمیک»، «فروپاشی سیستمیک» و «هرجومرج سیستمیک» شناسایی شد که طیفی از آیندههای ممکن رفتار ریسکپذیری بانکها را ترسیم میکند. نتایج نشان میدهد که مدیریت مؤثر ریسکپذیری بانکها بدون شناخت ساختاری پیشرانهای کلیدی و آیندههای محتمل امکانپذیر نیست و رویکرد سناریومحور میتواند ابزار راهبردی مهمی برای سیاستگذاری پایدار در نظام بانکی ایران فراهم سازد.
دانلودها
مراجع
Abolghasemi, S., Nabavi Chashmi, A., Memarian, E., & Taghipour, M. (2024). Explaining the Operational and Credit Risk Model in Banks with Emphasis on Ethical Validation of Customers. Ethics in Science and Technology, 19(2), 185-190.
Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring systemic risk. The Review of Financial Studies, 30(1), 2-47. https://doi.org/10.1093/rfs/hhw088
Altunbas, Y., Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2012). Bank risk and monetary policy. Journal of Financial Intermediation, 21(4), 493-512.
Askari Hasanabadi, S., Birjandi, H., Fathi, Z., & Ahmadi, M. (2025). Investigating the Relationship between Readability of Annual Report Texts and Banks' Risk-Taking. Quarterly Studies in Banking Management and Islamic Banking(11), 118-139.
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433-447. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016
Bellardini, L., Murro, P., & Previtali, D. (2024). Measuring the risk appetite of bank-controlling shareholders: The Risk-Weighted Ownership index. Global Finance Journal, 60, 100935. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2024.100935
Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? Journal of Banking & Finance, 45, 182-198. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.031
Chand, S. A., Singh, B., Narayan, K., & Chand, A. (2025). The Impact of Financial Technology (FinTech) on Bank Risk-Taking and Profitability in Small Developing Island States: A Study of Fiji. Journal of Risk and Financial Management, 18(7), 366. https://doi.org/10.3390/jrfm18070366
Danisman, G. O., & Demirel, P. (2019). Bank risk-taking in developed countries: The influence of market power and bank regulations. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 59, 202-217. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.12.007
De Jonghe, O. (2010). Back to the basics in banking? A micro-analysis of banking system stability. Journal of Financial Intermediation, 19(3), 387-417. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2009.04.001
Dehghan Dehnavi, M. A., Amiri, M., & Khorshidsavar, A. (2024). Factors Affecting Banks' Risk-Taking with Emphasis on Monetary Policy, Regulatory Requirements, and Macroeconomics. Iranian Economic Research.
Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2012). Illiquid banks, financial stability, and interest rate policy. Journal of Political Economy, 120(3), 552-591. https://doi.org/10.1086/666669
Djatche, N. (2025). Unveiling the effects of monetary surprises: Risk-taking and credit supply. Review of Economics and Statistics, 101(3), 500-515. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104211
Fang, J., Lau, C. K. M., Lu, Z., Tan, Y., & Zhang, H. (2019). Bank performance in China: A Perspective from Bank efficiency, risk-taking and market competition. Pacific-Basin Finance Journal, 56, 290-309. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.06.011
Horton, D., & Alexander, J. (2020). Foresight in Schools: Navigating the Future of Learning. Springer.
Inayatullah, S. (2013). Future studies: theories and methods. Blanca Manoz: Campo Magnetico Triple. https://doi.org/10.1016/j.futures.2013.01.007
Jiménez, G., Lopez, J. A., & Saurina, J. (2013). How does competition affect bank risk taking? Journal of Financial Stability, 9(2), 185-195. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2013.02.004
Kaveh, K., Nekoueizadeh, M., & Alimohammadlou, M. (2024). Identifying Factors Affecting the Implementation of Internet of Things for Smart Tourism Destinations with a Futures Studies Approach (Case Study: Fars Province). Social Studies in Tourism, 25(12), 31-72. https://doi.org/10.2139/ssrn.4974329
Kuosa, T. (2011). The Future of Futures: Three Cases of Futures Studies. Acta Futura Fennica, 2, 1-128.
Miskolczi, A., Munkacsy, M., & Simon, P. (2024). Future studies and foresight in education: A systematic literature review. Journal of Futures Studies, 28(4), 63-80.
Rahman, M. M., Uddin, K. M. K., & Moudud-Ul-Huq, S. (2015). Factors affecting the risk-taking behavior of commercial banks in Bangladesh. Applied Finance and Accounting, 1(2), 96-106. https://doi.org/10.11114/afa.v1i2.850
Rubin, M. (2020). Foresight and the Future of Education: The Role of Strategic Planning. Routledge.
Saif-Alyousfi, A. Y., Saha, A., & Md-Rus, R. (2020). The impact of bank competition and concentration on bank risk-taking behavior and stability: Evidence from GCC countries. The North American Journal of Economics and Finance, 51, 100867. https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.10.015
Sajjadi, J., Partanian, N., & Yazdani Rad, P. (2016). Foresight Approach in Regenerating Distressed Urban Neighborhoods with Emphasis on Sustainable Housing. Journal of Future Cities Vision, 2(3), 27-49.
Shehzad, C. T., & De Haan, J. (2015). Supervisory powers and bank risk taking. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 39, 15-24. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2015.05.004
Shenaei, S. N., Zabihi, A., & Shoorvarzi, M. R. (2023). Designing a Risk Tolerance Capacity Model for Individual Investors Using a Grounded Theory Approach. Journal of Development and Capital, 8(2), 247-269.
Shirouyehpour, S., & Fazli, S. (2022). From Forecasting to Foresight: Basing Futures Studies Methodology on the Research Onion Model. Methodology of Social Sciences and Humanities, 28(113), 31-50.
Soebyakto, B. B., Muthia, F., & Adam, M. (2020). Joint Effect of Banking Competition and Risk-Taking on Profitability: Evidence from ASEAN's Countries. 5th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2019), https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.073
Sutrisno, A. S. (2021). Financial taking-risk, Bankruptcy Risk and Capital Structurture. International Journal of Economics, Business and Management Research, 5(2), 186-203.
Vives, X. (2019). Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective. International Journal of Industrial Organization, 64, 55-69. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.08.011
Wang, R., Liu, J., & Luo, H. (2021). Fintech development and bank risk taking in China. The European Journal of Finance, 27(4-5), 397-418. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1805782
Wei, L. (2025). Annual report tone and bank risk-taking behavior. Journal of Banking & Finance, 50(1), 100-115.
Zhou, F., Fu, Y., An, Y., & Yang, J. (2019). Impacts of ownership balance and nonexecutive directors on bank performance and risk taking: evidence from city commercial banks in China. Global Economic Review, 48(1), 1-24. https://doi.org/10.1080/1226508X.2018.1528170
Ziari, K., Rabbani, T., & Saed Mocheshi, R. (2017). Futures Studies: A New Paradigm in Planning with Emphasis on Urban and Regional Planning (Foundations, Concepts, Approaches, and Methods). University of Tehran Press.
دانلود
گاهشمار انتشار
- ارسال
- بازنگری
- پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Zahra Shabani (Author); Abbas Shaibani tazarogi (Corresponding author); Kazem Shamsoddini, Hossein Shafiee (Author)

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.